Penerapan Manajemen Risiko Bank  

Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko guna menjadi mitra bisnis yang terpercaya dengan menyediakan kerangka kerja manajemen risiko, mempromosikan risk culture, serta menarik talenta untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam penerapan manajemen risiko, Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, di mana Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif melalui 4 (empat) pilar yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Tata kelola manajemen risiko senantiasa mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan dan mitigasi serta mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan secara aktif dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan, Direksi dibantu oleh Executive Committee terkait Manajemen Risiko, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pengadaan, Komite Pemantau dan Pelaksanaan GCG, Komite Personalia, Komite Produk, dan Komite Kebijakan Perkreditan.

Penerapan manajemen risiko bukan hanya tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, tetapi juga seluruh jenjang organisasi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, serta menganut konsep Three Lines of Defense.

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.

Pengelolaan risiko di Bank Victoria didukung dengan kerangka kerja manajemen risiko, yang merupakan kebijakan tertinggi dalam penerapan manajemen risiko di Bank. Kerangka ini disusun sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Bank, risk appetite, dan risk tolerance, dengan memperhatikan kapasitas modal Bank dalam menyerap eksposur risiko yang mungkin timbul.

Bank juga menyusun kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang menjadi pedoman tertulis dalam setiap aktivitas fungsional Bank. Kebijakan ini mencakup pengaturan mengenai penetapan limit risiko, baik pada level portofolio maupun transaksional guna memastikan pengelolaan risiko yang efektif dan selaras dengan standar perbankan yang berlaku. Penetapan toleransi dan limit risiko telah memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi secara keseluruhan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.

Proses manajemen risiko meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko Bank dilakukan melalui analisis terhadap seluruh jenis risiko, terutama kompleksitas dan karakteristik risiko yang melekat yang berpotensi merugikan Bank. Pengukuran risiko dilakukan baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres (stress condition) sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang besaran risiko yang dihadapi Bank dalam berbagai skenario. Pemantauan risiko Bank antara lain mencakup besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil stress testing, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan peraturan terkait eskternal lainnya. Pengendalian risiko Bank dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat material dan signifikan, pengawasan melekat, dan pelaksanaan audit internal secara berkala.

Penerapan proses manajemen risiko juga didukung oleh sistem informasi yang memadai dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko yang efektif dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Hal-hal yang perlu diperhatikan paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, penerapan prinsip penerapan fungsi (four eyes’ principles), dan check and balance harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten.